Urodził się w 360 r. w Rzymie w rodzinie bogobojnych rzymskich patrycjuszy: Eufemiusza, który był senatorem i Agleidy (Agle). Od wczesnych lat ojciec Aleksego wyróżniał się dobrocią, był miłosierny dla chorych i cierpiących, codziennie urządzał u siebie w domu trzy specjalne stoły: dla sierot i wdów, dla podróżników i dla ubogich, przy których ich gościł. Rodzice długo musieli czekać dziecka i to właśnie sprawiało, że czuli się nieszczęśliwi. Lecz czcigodna Agleida nie traciła nadziei – i usłyszał ją Bóg, posyłając im syna. Ojciec nazwał niemowlę Aleksy (w tłumaczeniu z greki – obrońca). Święty Aleksy rósł będąc zdrowym dzieckiem, dobrze i pilnie się uczył. Kiedy zaś on osiągnął pełnoletność, Eufemiusz wraz z Agleidą zdecydowali się go ożenić. Wybrali dla syna dziewczynę cesarskiej krwi, bardzo ładną i bogatą, ale po ślubie, tuż przed nocą poślubną Aleksy uciekł z domu. Wsiadł na statek i popłynął do Ziemi Świętej, skąd udał się do miasta Edessa.